Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.1: Скачивание исторических данных
Может проводиться из разных источников. Само собой, я рекомендую OsEngine, но на самом деле абсолютное количество робот-билдеров поддерживают скачку данных.
TsLab, OsEngine, Meta Trader, Stock Sharp и т.д. Что бы вы ни выбрали, всё получится и бесплатно! Скачивание данных займёт у вас не больше пары дней. Программировать для этого не нужно.
Продолжение следует…
P.S.
Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно.
P.S.2.
Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php
P.S.3.
Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat
Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории.
После того, как у вас на руках будут скрипты с роботами, вам будет необходимо проводить тестирование на исторических данных.
При этом нужно сразу и до конца пройти весь путь в осознании правильных методов тестирования, чтобы РОБОТЫ ПОКАЗЫВАЛИ В РЕАЛЕ СХОЖИЕ С ТЕСТЕРОМ РЕЗУЛЬТАТЫ, то есть были робастные.
Методов и способов тестирования великое множество. Здесь мы будем говорить только про то, что я использую сам и то, что рекомендую.
Внимание!
Если вы не пройдёте ниже третьего пункта, ВЫ СОЛЬЁТЕСЬ.
Продолжение следует…
P.S.
Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно.
P.S.2.
Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php
P.S.3.
Наш чатик для алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat
Наш бесплатный терминал для алготрейдеров: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Мониторинги здесь: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87
MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)
Месяц к месяцу: — 3.48 %
Год к году: + 13%
Всего: + 10.35 %
Тренд (1 плечо):
Месяц к месяцу: — 3.88 %
Год к году: + 3.71 %
Всего: + 0.78 %
Арбитраж индексный одноногий (2 плеча):
Месяц к месяцу: — 7.64 %
Год к году: + 9.35 %
Всего: + 85.25 %
Месяц широкого боковика:
Было пару моментов с ростом, когда депо подходил к хаям. Это середина месяца. Но несколько серий боковиков довольно широких, всю прибыль из депо повытряхивали.
Об исследованиях
Делаем в офисе с парнями программу для классификации бумаг по направлению торговли. Думаю, пару недель осталось.
Суть в том, чтобы загрузить в неё бумаги по широкому рынку. И программа тебе сразу выдала: Эти в тренд / эти в контр тренд / эти в арбитраж / эти выбросить. Очень сильно облегчит нам работу на рынках где есть много чего торговать. Например крипта. 20 минут – и точно знаешь какие бумаги отправлять в оптимизацию.
Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд 4.9: Где черпать идеи для торговых роботов?
Всё написано до нас! В программировании и трейдинге это правило как никогда работает. Поэтому, вероятно, вам не стоит выдумывать торговые стратегии самим.
В этой главе мы пробежимся по ресурсам в интернете, где вы сможете такие стратегии найти.
В основном ваш поиск должен быть направлен на поиск интересных индикаторов. Канальных/импульсных – всё, что сможет сгенерировать вам дополнительные точки входа в ваш комплект роботов.
Что ищем?
Вспоминаем предыдущие главы. В них мы разговаривали про различные типы стратегий, которые необходимо иметь в портфеле. Вспомним коротко, что там было.
Края – стратегии на индикаторах с каналами. По пробою верхнего уровня канала покупаем, по пробою нижнего канала продаём.
Импульс – вход в позицию при ускорении движения рынка в какую-то одну сторону.
Разворотные – стратегии на индикаторах с каналами, отличающиеся от Краёв тем, что постоянно находятся в позиции.
Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд 4.8: О важности шортов
Шорты показывают незначительную прибыль на большой истории. И от этого может показаться, что можно их смело из торговли убирать. Однако это не так.
Добавление роботов, которые работают в шорт, позволяет:
1) Уменьшить максимальную просадку.
2) Уменьшить время нахождения в просадке.
Используя реверсивные стратегии, проблема использования шортов решается не полностью.
Обязательно добавляйте в свой комплект роботов, работающих только в шорт. В основном это роботы с типом входа «BREAK» – пробойные роботы.
Шорты не симметричны лонгам.
Не стоит включать торговых роботов, которых вы оптимизировали для торговли в лонг с теми же настройками, но только для открытия коротких позиций. Это приведёт к потере денег.
Скорость движения и амплитуда колебаний цены вверх и вниз отличаются.
Помните об этом, когда захочется полениться и включить зеркальные настройки.
Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд 4.6: Фильтрация сигналов. 4.7: Фильтр входа по времени дня
Самые лучшие результаты фильтрации входов для трендовой торговли даёт простая скользящая средняя.
На основе неё можно выделить два различных фильтра – по расположению цены и по углу. Оба они способны увеличивать прибыльность торговли.
Расположение цены
Фильтруем входы в лонг, когда цена находится ниже скользящей средней.
Фильтруем входы в шорт, когда цена находится выше скользящей средней.
Угол скользящей
Фильтруем входы в лонг, когда текущее значение скользящей средней ниже, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вниз.
Фильтруем входы в шорт, когда текущее значение скользящей средней выше, чем предыдущее значение скользящей средней. То есть линия скользящей направлена вверх.
Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд 4.4: Выходы из позиций
Ранее в книге мы определились с тем, что тренд имеет две яркие составляющие – диапазон и, собственно, сам тренд. И определились с тем, какими индикаторами и способами лучше всего определять начало тренда, то есть вход в позицию. Теперь поговорим о том, как определить завершение тренда.
Во время нахождения цены в диапазоне важен вход в позицию. Это то, про что мы говорили в предыдущих главах. Мы кладём на график каналы, ждём импульсов или пробоев параболиков, ждём направленного движения и входим на возможных прорывах.
Далее, уже после того как мы вошли в позицию, наша задача – грамотно удерживать позицию и взять как можно большее движение по тренду, если он случится. А если его не будет, получить как можно меньший убыток!
Я разделяю пять основных типов выхода из позиции:
Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд 4.4: Стратегии «Параболики»
Определение.
Трендовые роботы, находящиеся в позиции, пока цена двигается в нашу сторону.
Основной их особенностью является то, что они не задерживаются в позиции неопределённое количество времени. Индикаторы, на которых построены роботы, подтягиваются к цене на каждой новой свечке, независимо от того, куда идёт основной индикатор.
То есть в качестве выхода заложена не только цена и уровни, но и ВРЕМЯ.
Индикаторы.
Под такие стратегии подходят исключительно индикаторы, подтягивающиеся к цене с течением времени. Как каноничный пример, подходит «Parabolic SAAR».
Результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:
Камрады алготрейдеры. Стыдно должно быть.
Увеличивать терпимость к собственной нищете вместо прибыли?
Вот это что? https://smart-lab.ru/blog/879413.php Три месяца прибыльных за два месяца у камрада с 2022 года. А он – старичок…
А.Г. вообще не пойму.
Со всем уважением…
А.Г. отменил комменты: https://smart-lab.ru/blog/879100.php Частично из-за хохло срача… Понятно.
НО!
Может основная проблема плохих комментов в эквити идущей вниз в последний год? (исправлено)
Короче! Всё не то! Торгуйте крипту!
Не MOEX единым. Чтобы алгоритмы зарабатывали – нужны движения в ликвидных инструментах. А их – пока нет на MOEX. ШТИЛЬ.
Поэтому… По хорошему.
Хватит сливать! Выход же есть! Вот у меня опять хаи по эквити:
Мониторинги: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87
Торгуем на крипте! Как с MOEX вопрос решиться хоть куда-то. Так можно будет возвращаться.
В крипте прекрасно ЛЮБЫЕ типы алгоритмов себя показывают! ЛЮБЫЕ!
Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд 4.3: Стратегии «Разворотные»
Определение.
Трендовые роботы, находящиеся всегда в позиции.
Исключительная особенность данных ботов это:
1) Постоянное нахождение в позиции.
2) Выход и вход в противоположную позицию в одной точке.
Готовые каналы.
Это все роботы на каналах – «PriceChannel», «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы, сверху и снизу цены.
Разворотные роботы очень похожи на пробойных, однако, если пробойные роботы могут работать только в ЛОНГ или только в ШОРТ, данные боты всегда в позиции.
Зачем?
Оптимизация таких роботов, даже если бот полностью основан на пробойном, даёт совершенно другие результаты, с отличными от пробойных роботов параметрами и новыми точками входа.
Соответственно, разворотные роботы не 100 % коррелируют с результатами пробойных ботов. А это значит, уменьшают просадку общего портфеля ботов, если включены в торговлю.